量化交易系统什么意思

量化交易系统是利用计算机程序自动执行交易策略的系统。这类系统通过数学模型分析市场数据，识别交易机会并自动下单。华尔街投行使用的系统每秒可处理数百万笔交易，高频交易系统能在微秒级别完成决策。国内期货市场上的量化系统常结合技术指标与统计套利，股票市场则有Alpha对冲策略系统。这些系统完全基于预设规则运行，不受情绪影响，能严格执行止损和仓位管理。

量化交易系统核心在于将交易逻辑转化为可执行的代码。系统由数据获取、策略研发、风险控制、执行交易四个模块组成。实际应用中，系统会回测历史数据验证策略有效性，模拟交易后再投入实盘。A股市场上，量化系统可监控全市场3000多只股票，筛选出符合条件的标的。外汇交易系统则能24小时不间断运作，捕捉不同时区的市场波动。系统还设有熔断机制，防止极端行情下出现重大损失。