计量经济学白噪声是什么意思

计量经济学中的白噪声是指一个随机过程，其均值为零，方差恒定，且不同时间点之间不存在相关性。这种序列的每个观测值都是独立的随机波动，没有可预测的模式。金融市场的每日随机价格波动、传感器测量中的随机误差、气象数据中的短期不规则变化都是白噪声的典型例子。白噪声模型是时间序列分析的基础，常用于检验数据是否包含有用信息。

白噪声在计量模型中扮演着误差项的角色，代表了无法解释的随机因素。生产线上无法控制的小幅质量波动、消费者行为的随机变化、宏观经济指标的微小随机扰动都符合白噪声特征。检验残差是否为白噪声是评估模型拟合效果的重要方法。如果残差序列表现出白噪声特性，说明模型已捕捉了数据中的系统性信息，剩余部分纯属随机波动。